<?php
//Así:
echo $form->input('nombre_campo', array('options'=>$opciones,
 'empty'=>array(0=>"Seleccione una opcion")));

//O Así:
echo $form->select('nombre_campo', $opciones,null, null,
 array(0=>"Seleccione una opcion"));
?>

Al parecer la opción que colocamos en ‘empty’ siempre queda de primera, así que no es necesario especificar q es la seleccionada por defecto, pero si alguien quiere estar súper seguro, entonces puede añadir la opción ‘default’:

<?php
echo $form->input('nombre_campo', array('options'=>$opciones, 'default'=>0,
 'empty'=>array(0=>"Seleccione una opcion")));
?>

La sintaxis del select es:

select(string $fieldName, array $options, mixed $selected, array $attributes, boolean $showEmpty)